選擇權成交量變化》週四1月份選擇權契約的總成交量262618口比前一日增加14.4萬口，其中call的總成交量約13.8萬口，較前一交易日增加7.6萬口，集中在7700~8000序列，其中最大交易量在7900的call，成交量為3.3萬口左右，權利金較前一交易下跌21%，put的總成交量約12.4萬口，較前一交易日增加6.7萬口，集中至7300~7600序列，最大交易量是7500點的Put，成交量為2.8萬口，權利金較前一交易日上漲28%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的92.46%下滑至90.21%。指數開高走低，買、賣權交易量同步放大。
《選擇權隱含波動率》週四1月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易上升0.31%，約為18.28%。1月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.94%，為16.87%；而Put的隱含波動率約較前一交易日上揚1.56%，為19.68%。以1月份選擇權的隱含波動率變化來看，整體買隱含波動率下降、而賣權隱含波動率上升，市場心態在指數高檔趨於謹慎，避險需求有增溫現象。
《選擇權未平倉量變化》週四1月未平倉call的OI增加3萬口累積OI達17.8萬口，而put的方面，增加3.7萬口，累積OI有17萬口；其中call的OI最大宗為8000點序列，OI增加1萬口，OI累積為4.6萬口；另外Put的OI最大宗在7400點的序列，OI增加6881口，OI累積為3.2萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7400點的序列，而CALL最大未平倉量在8000點序列。另外，1月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上揚5.92%，至95.42%。
《市場綜觀》1月份買、賣權的最大未平倉量分別是7400賣權及8000買權，買、賣權未平倉量同步增加，賣權未平倉量增加幅度較大，使得1月份合約的未平倉量put/call ratio連續四日上升。由於指數開高走低，市場心態謹慎，在隱含波動率的變化上，買權下降而賣權上升，對多方較為不利。另外由未平倉量來觀察，上檔買權增幅較大在7800~8000，使得目前買權未平倉最大量區在8000序列，而下檔賣權最大增加幅度則是在7300~7400之間，賣權未平倉最大量區維持在7400的賣權，顯示出指數震盪的區間有拉開現象，上檔壓力向上偏移，因此在下檔支撐穩固在7400的情況下，短線上逢指數壓回以偏多來佈局。
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