選擇權成交量變化》週三12月份選擇權契約的總成交量112039口比前一日增加4.2萬口，其中call的總成交量約6.8萬口，較前一交易日增加2.8萬口，集中在7300~7600序列，其中最大交易量在7400的call，成交量為2.5萬口左右，權利金較前一交易上漲15%，put的總成交量約4.3萬口，較前一交易日增加1.3萬口，集中至6800~7200序列，最大交易量是6900點的Put，成交量為9605口，權利金較前一交易日下跌19.7%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的73.05%下滑到62.71%。買、賣權同步增加，買權成交量明顯較大。
《選擇權隱含波動率》週三12月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易下滑0.36%，約為15.16%。12月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.42%，為12.92%；而Put的隱含波動率約較前一交易日下滑0.3%，為17.4%。以12月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率下滑，市場預期波動減緩。
《選擇權未平倉量變化》週三12月未平倉call的OI增加3萬口累積OI達15.7萬口，而put的方面，增加1.8萬口，累積OI有12.1萬口；其中call的OI最大宗為7400點序列，OI增加1萬口，OI累積為4.4萬口；另外Put的OI最大宗在6800點的序列，OI增加989口，OI累積為2.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6800點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑3.49%，至77.56%。
《市場綜觀》12月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7400買權，買、賣權未平倉量同步增加，而買權未平倉量減幅較大，使得12月份合約的未平倉量put/call ratio下滑。買權上檔7400~7500序列增幅較大，市場預期下個月高點不易越過7400。而下檔賣權未平倉量同樣也是增加，不過分散各序列，主要在6900至7200之間，觀察選擇權的結構，上檔壓力較低檔支撐來的強勁，將縮小指數未來上漲空間。目前整體盤勢呈現偏多震盪的格局，因此可採取賣出勒式部位，收取權利金、或是等待指數拉回，買進買權的方式操作。
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