選擇權成交量變化》週五11月份選擇權契約的總成交量311665口比前一日減少11.2萬口，其中call的總成交量約16.1萬口，較前一交易日減少6.5萬口，集中在7100~7400序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為5.5萬口左右，權利金較前一交易上漲30.5%，put的總成交量約15萬口，較前一交易日減少4.6萬口，集中至7000~7200序列，最大交易量是7100點的Put，成交量為4.7萬口，權利金較前一交易日下跌45%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的86.7下滑至93%。買、賣權交易量同步減少而買權減幅較大。
《選擇權隱含波動率》週五11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑2.62%，約為15.6%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑1.68%，為13.9%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑3.56為17.3%。以11月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權隱含波動率同步下滑，賣權下滑幅度較大。
《選擇權未平倉量變化》週五11月未平倉call的OI增加5807口累積OI達26萬口，而put的方面，減少2305口，累積OI有27萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI增加4500口，OI累積為6.7萬口；另外Put的OI最大宗在7000點的序列，OI增加2133口，OI累積為5.4萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在7000點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7300點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑3.28%，至104.13%。
《市場綜觀》11月份買、賣權的最大未平倉量分別是7000賣權及7300買權，買權未平倉量增加而賣權未平倉量減少，使得11月份合約的未平倉量put/call ratio下滑。雖然指數止跌上漲，但是買權7200序列的未平倉量不減，反而增加，是所有序列當中增幅最大的，顯示指數上檔7200壓力，不容易在結算前攻克，而下檔7000序列賣權的未平倉量，增幅比較大，使得最大未平倉量持續穩固在7000的賣權，市場預期到期前的指數波動範圍壓縮在200點之間。由於隱含波動率大幅度的下滑，將不利價外序列的買方操作。目前來看上檔7200壓力不易化解，因此當指數接近近期高點區，可以賣出價平附近的買權，收取權利金。若因國際股市回檔影響而使得止跌現象破壞，預計下跌的空間有限，指數如接近週一低點宜站在多方思考。
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