選擇權成交量變化》週五10月份選擇權契約的總成交量369276口比前一日增加13.7萬口，其中call的總成交量約17.4萬口，較前一交易日增加5.6萬口，集中在7000~7200序列，其中最大交易量在7100的call，成交量為7.1萬口左右，權利金較前一交易日上漲57%，put的總成交量約19.4萬口，較前一交易日增加8萬口，集中至6800~7000序列，最大交易量是7000點的Put，成交量為4.2萬口，權利金較前一交易日下跌61%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的96.7%上升至111.35%，買、賣權交易量同步放大，賣權交易量明顯增大。
《選擇權隱含波動率》週五10月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑4.05%，約為19.49%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑4.05%，為17.56%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑4.05%，為21.41%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權同步下降，市場認為多方有過熱的現象。
《選擇權未平倉量變化》週五10月未平倉call的OI減少19936口，累積OI達25.3萬口，而put的方面，增加1329口，累積OI有26.3萬口；其中call的OI最大宗為7200點序列，OI減少372口，OI累積為7.8萬口；另外Put的OI最大宗在6600點的序列，OI減少6756口，OI累積為4.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外，10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升8.08%，至104.07%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權，賣權未平倉小幅增加而買權未平倉量大幅減少。賣權未平倉量明顯增加在7000~7100兩個序列，下檔支撐並未全面性上移。而上檔買權在6900~7100序列有較為明顯減少。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，大幅上升，主要原因並非下檔支撐力道增強，而是因上檔賣壓減輕的影響。以整體來看，買權上檔7200點壓力未因指數上漲而減輕，市場傾向7200不易越過，而下檔支撐也不敢大幅度向上推進，使得指數未來在高檔震盪的可能性增高，加上指數大漲後，要在急漲不易，使得買權的隱含波動率呈現下降的狀況。指數上檔不易一次越過，加上到期在即，買方宜留意風險。
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