選擇權成交量變化》週四10月份選擇權契約的總成交量376108口比前一日增加16.4萬口,其中call的總成交量約18.8萬口,較前一交易日增加7.2萬口,集中在7000~7200序列,其中最大交易量在7100的call,成交量為5.8萬口左右,權利金較前一交易日下跌38.6%,put的總成交量約18.7萬口,較前一交易日增加9.2萬口,集中至6600~6800點序列,最大交易量是6700點的Put,成交量為4.1萬口,權利金較前一交易日上漲43.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的82.49%上升至99.64%,買、賣權交易量同步增加,賣權成交量增幅明顯較大。
《選擇權隱含波動率》週四10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日上升0.88%,約為21.57%。10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.49%,為18.85%;而Put的隱含波動率較前一交易日上揚1.28%,為24.29%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,指數下跌,而買權波動率有上升的現象顯示空方有過熱的情況。
《選擇權未平倉量變化》週四10月未平倉call的OI增加3.2萬口,累積OI達23.3萬口,而put的方面,增加1萬口,累積OI有19.2萬口;其中call的OI最大宗為7200點序列,OI增加6398口,OI累積為6.5萬口;另外Put的OI最大宗在6600點的序列,OI增加313口,OI累積為3.3萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日大幅下滑8.02%,至82.37%。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,買權未平倉量增幅明顯較大,賣權未平倉量最大增加在6700序列,使得下檔最大支撐區有機會再上移一個序列,而買權未平倉量最大增幅在7100序列,上檔在7000~7200序列的壓力持續增加,使得指數未來要突破7000點的壓力更形加重,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,在前一交易日減緩之後,明顯下滑,空方力道增強。由於前一日以提及指數已來到自8月底低檔上漲以來的時間轉折點,只要指數無法站穩6950之上極容易發生轉折,但由於目前整體架構仍偏向多方,此為上漲過程中的回檔修正,短線上逢高先站空方,不建議追空。
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