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週一11月份選擇權契約的總成交量292338口比前一日增加12萬口,其中call的總成交量約14.6萬口,較前一交易日增加5.9萬口,集中在7000~7400序列,其中最大交易量在7200的call,成交量為4.6萬口左右,權利金較前一交易日下跌58.3%,put的總成交量約14.6萬口,較前一交易日增加6萬口,集中至6700~7000序列,最大交易量是6800點的Put,成交量為3.7萬口,權利金較前一交易日上漲57.1%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的98.71微幅上揚至99.89%。買賣權交易量同步增加,增幅相當。
      11月份買、賣權的最大未平倉量分別是6800賣權及7300買權,買權未平倉量明顯上升,而賣權未平倉量變化不大,上檔買權未平倉量增幅較大在7000至7200序列,使得買權7200的未平倉水位有逼近買權7300點序列的現象,將有機會取代;而下檔賣權增幅最大在6600至7800序列。以11月份合約的未平倉量put/call ratio來看,明顯下滑。顯示選擇權的未平倉架構,上檔的壓力有增強的現象。從隱含波動率的角度來看,買權隱含波動率揚升,顯示低檔承接的意願仍高。整體來看,指數出現自高檔回檔,短多格局被長黑破壞,買權未平倉結構明顯下移,上檔賣壓不輕,但由於指數來到十月中旬的相對低檔區,除非再有重大利空,使得指數跌破大箱型底部區,否則指數以震盪的機會較高。

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