選擇權成交量變化》週五11月份選擇權契約的總成交量152990口比前日減少10萬口，其中call的總成交量約8.3萬口，較前一交易日減少5.8萬口，集中在7100~7300序列，其中最大交易量在7200的call，成交量為2.7萬口左右，權利金較前一交易日上漲8.5%，put的總成交量約6.9萬口，較前一交易日減少4.3萬口，集中至6700~6900序列，最大交易量是6800點的Put，成交量為1.9萬口，權利金較前一交易日下跌21.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的79.84下滑至83.77%，指數波動幅度減小。買、賣權交易量同步萎縮，而買權交易量減少幅度較大。
《選擇權隱含波動率》週五11月選擇權市場，收盤隱含波動率較前一交易日下滑0.27%，約為16.77%。11月選擇權Call隱含波動率較前一交易日下滑0.5%，為15%；而Put的隱含波動率較前一交易日下滑0.05%，為18.55%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看，買、賣權持續下滑，市場預期指數維持區間震盪的局面。
《選擇權未平倉量變化》週五11月未平倉call的OI增加2.4萬口累積OI達17.8萬口，而put的方面，增加2.1萬口，累積OI有13.9萬口；其中call的OI最大宗為7300點序列，OI增加7778口，OI累積為4.3萬口；另外Put的OI最大宗在6700點的序列，OI增加5460口，OI累積為3.1萬口。目前看來，下檔PUT最大未平倉量在6700點的序列，而上檔CALL最大未平倉量在7400點序列。另外，11月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日上升1.38%，至77.93%。下檔支撐微幅增強。
《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6700賣權及7400買權，買、賣權未平倉同步上升。雖然賣權最大未平倉量在6700序列，但是6800序列未平倉量水位逼近6700序列，將有機會取代6700序列，下檔支撐上移。而上檔買權未平倉量7100~7300序列增幅持續加大，上檔壓力區間也有下移的跡象。預期指數未來區間將被壓縮。以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看，微幅上升，暫時無明顯方向。預計指數在高檔震盪將持續，而買賣權隱含波動率雙雙下滑，短期間內對賣方較為有利，買方則宜短線操作。
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