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選擇權成交量變化》週五10月份選擇權契約的總成交量208026口比前一日減少16.8萬口,其中call的總成交量約11.7萬口,較前一交易日減少7萬口,集中在7000~7200序列,其中最大交易量在7000call,成交量為2.8萬口左右,權利金較前一交易日上漲5.5%put的總成交量約9萬口,較前一交易日減少9.7萬口,集中至6600~6800點序列,最大交易量是6800點的Put,成交量為1.9萬口,權利金較前一交易日下跌11.3%。成交量的put/call ratio 由前一交易日的99.64%下降至77.19%,買、賣權交易量同步減少,賣權成交量增幅明顯較小。


《選擇權隱含波動率》週五10月選擇權市場,收盤隱含波動率較前一交易日下降0.66%,約為20.91%10月選擇權Call隱含波動率較前一交易日上升0.13%,為18.98%;而Put的隱含波動率較前一交易日下降1.45%,為22.84%。以10月份選擇權的隱含波動率變化來看,賣權波動率下降,而買權波動率上升,顯見指數殺低意願不高。


《選擇權未平倉量變化》週五10月未平倉callOI增加2.4萬口,累積OI25.7萬口,而put的方面,增加1.5萬口,累積OI20.7萬口;其中callOI最大宗為7200點序列,OI增加7260口,OI累積為7.3萬口;另外PutOI最大宗在6600點的序列,OI增加3636口,OI累積為3.6萬口。目前看來,下檔PUT最大未平倉量在6600點的序列,而上檔CALL最大未平倉量在7200點序列。另外,10月份合約的未平倉量put/call ratio較前一交易日下滑2.01%,至80.36%


《市場綜觀》10月份買、賣權的最大未平倉量分別是6600賣權及7200買權,買、賣權整體未平倉量同步增加,買權未平倉量增幅較大。賣權未平倉量最大增加在6600~6700序列,使得下檔較大支撐區穩定增加,而買權未平倉量最大增幅在7200序列,上檔在7000~7200序列的未平倉量普遍增幅較大,顯見市場仍認為7000點之上不易突破,以10月份合約的未平倉量put/call ratio來看,再度下滑,上檔壓力微幅增強。由於大盤在前一交易日帶量轉折向下,使得今日上漲仍有相當的壓力,加上量能無法放出,盤勢呈現膠著。電子期連續兩日站不穩月線之上,後勢觀察9月中旬的跳空缺口是否能夠守穩,將是大盤轉強的關鍵。

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